Впервые феняевская церковь упоминается в окладных книгах за 1628 год. Там говорится о том, что в селе Феняеве Михайловского уезда имеется церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Для нужд храма выделено 10 четвертей земли в поле и сенных покосов на 20 копен. В приходе церкви состояло 9 боярских дворов, 143 крестьянских двора, 50 бобыльских дворов.В 1685 году по донесению священника Покровской церкви Симеона в Феняеве уже осталось 6 боярских дворов, 80 крестьянских и 36 бобыльских дворов, сенных покосов всего на 10 копен.
Время не щадило скромную сельскую церковь. Покровский храм простоял до конца 18 века и за это время сильно обветшал. Необходимо было сломать старый храм и подумать о его замене на новый, более прочный. В 1793 году на средства князя Михаила Ивановича Гагарина была сооружена новая деревянная церковь в честь пророка Ильи, которая просуществовала почти 60 лет и затем стала разрушаться. Скоро служить в ней было невозможно. И вот новый владелец деревни князь Николай Михайлович Гагарин принял решение на свои средства построить в селе новую каменную церковь. Почти три года велось строительство храма и было завершено в 1853 году. Новый храм был посвящен иконе Радости Всех Скорбящих и с тех пор не менял своего названия. Церкви было пожаловано усадебной писцовой земли 5 десятин, пахотной и луговой 33 десятины. В состав прихода, кроме села Феняева, входили деревни: Николаевка, Федоровка и Александровка, в которых находилось 148 дворов. В них проживало 588 мужиков и 581 женщина.
Священники храма:
Артемон 1676-1685
Косма Иванов 1701
Григорий 1707
Тит Иванов 1742
Иоанн Титов 1742
Федор Иванов 1749
Косма Тихонов 1796
Яков Иванов 1771-1815
Иоанна Космин 1796
Лукьян Яковлев 1816-1841
Михаил Афанасьевич Соловьев 1841-1862
Александр Иванович Дмитревский 1862
В советские времена церковь была полностью разрушена. Сегодня трудно даже найти место, где некогда стояла Скорбященская церковь, от неё не осталось и следа. Нынешним верующим приходится ходить за несколько километров в село Грязное, где есть молельный дом.